Wie handelt man Trendmärkte im DAX mit Indikatoren richtig

Nachdem wir nun zwei Möglichkeiten kennengelernt haben, Trends zu definieren, wollen wir uns dem Handel eines solchen Trends widmen. Dafür werden wir drei Indikatoren betrachten und nur kurz deren Signale erklären. Für diejenigen, die weitere Hintergründe zu den Funktionsweisen dieser Indikatoren erfahren möchte, haben wir einen weiterführenden, vertiefenden Artikel zu jedem Indikator angefügt – dieser kann durch einen einfachen Klick auf den jeweiligen Button geöffnet werden.

Parabolic SAR – Dynamische Stop-Setzung – Positionsmanagement mit Indikatoren

Der Parabolic SAR ist ein Indikator, der in Trendphasen seine ganze Stärke ausspielt. Er gibt dem Trader Positionen im Markt an, die basierend auf der Logik des Indikators zum aktuellen Zeitpunkt die bestmögliche Position für einen Stop-Loss sind. Auf diese Art und Weise sollen Verluste minimiert und Gewinne abgesichert werden. Der Indikator ist dabei in einer Form intelligent, da er, je länger eine Bewegung bereits gelaufen ist, immer aggressiver die in der Bewegung erzielten Gewinne absichert.

Wie funktioniert der Parabolic SAR?

Der Parabolic SAR kommt ursprünglich aus dem Optionshandel, in dem der Händler für das Halten einer Position bezahlt. Entsprechend stellt sich jeden Tag die Frage: „Soll die Position noch gehalten werden unter Anbetracht der Tatsache, dass sie morgen weniger Wert sein wird, sowie dem Risiko bereits erzielte Gewinne wieder zu verlieren“.

Genau diese Betrachtungsweise wird im Indikator und dessen Berechnungsweise reflektiert. So kann der Indikator über den Schritt- und den Maximum-Wert darauf eingestellt werden, wie schnell der Indikator nachgezogen werden soll. Für jede Periode, die eine Bewegung fortsetzt, erhöht sich die Aggressivität mit der der Indikator nachgezogen wird. Dies lässt sich auch im Bild unten gut erkennen, in dem sich der Abstand der blau gepunkteten Linie zu den Kerzen im Chart immer weiter verringert.

Wie kann man den Parabolic SAR anwenden?

Im folgenden Bild zeigen wir ein Beispiel, wie man mit dem Indikator in einem Trend seine Positionen absichern kann. Die Einstellungen, die für den Indikator in dem gezeigten Beispiel verwendet wurden, sind auch im Bild hinterlegt.
Parabolic SAR: Schritt 0.001 bei Maximum 0.2 (sehr konservative Einstellung, welche dem Markt viel Raum für Bewegungen lässt)
SMA 200 (blaue Linie)
MACD (12,26,9) (Schneller SMA 12, Langsamer SMA 26, Glättung 9 – alle Angaben sind Zeitperioden)
Die genauen Hintergründe zur Berechnung und der hinter dem Parabolic SAR versteckten Logik können dem unten verlinkten Artikel entnommen werden.

Das Kaufsignal des MACD lässt sich über den mit Hilfe der SMA 200 definierten Aufwärtstrend, sowie dem Schneiden der MACD und der Signallinie von unten nach oben begründen.

Beim Durchbrechen des Preises durch die blau gepunktete Parabolic SAR Linie wird die Position aufgelöst (verkauft). Dieser Ausstieg ist im Bild gelb hinterlegt und mit dem Text Label Ausstieg nach Parabolic SAR gekennzeichnet.

Mehr zur Berechnungsweise und der Anwendung des Indikators haben wir bei InsideTrading zusammengestellt.